理财助手 · licai

把 A股 / 基金 / 银行理财 / 现金 / 数字资产 / 量化机器人 装进一个看板

再叠加市场 AI 问答 · 个股详情（K线/盘口/分时）· 全市场榜单 · 板块雷达 · 全球指数 · 早盘简报 · 复盘归因

没有云端 · 没有账号 · 数据全部跑在你自己的机器上

SQLite 单文件存储，你随时可以拷走、删掉、备份

只给客观信息，不给买卖建议。

快速启动 · 功能地图 · 问问市场 · 参与贡献 · 免责声明

演示数据，运行 python scripts/seed_demo.py --use 一键重现。

功能地图

为啥做这个

国内散户工具市场两极分化：

• 一头是券商 App / 银行 App，每家给你看自家的资产，跨平台对账靠手算
• 一头是 Excel + 雪球记账，没有任何数据接入和决策辅助

我自己的需求很简单：把所有理财头寸装进一个屏幕，看清楚自己的钱在哪、配比合不合理、今天该不该动。

快速启动

git clone https://github.com/SnowWarri0r/licai
cd licai

# Python 后端
python3 -m venv venv && source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

# 复制配置模板
cp config.example.py config.py
# 按需修改: commission_rate (你的券商佣金率) / commission_min (单笔最低佣金)

# 前端构建
cd frontend && npm install && npm run build && cd ..

# 启动
python run.py
# 访问 http://localhost:8888

第一次启动会自动建空 SQLite (portfolio.db) 在项目根目录。

演示模式（不录数据先看效果）

python scripts/seed_demo.py --use   # 备份你的 DB + 写入演示数据 (4 只 A股 + 11 笔外部资产)
# 重启服务器, 看演示效果

python scripts/seed_demo.py --restore   # 看完恢复真实 DB

也可以 --peek 只生成 portfolio.demo.db 不动当前 DB。

可选：飞书通知

设置 → 飞书 Webhook → 粘贴 URL 保存。所有推送（早盘简报 / 收盘小结 / 基本面恶化警示）会发过去。

可选：交易所自动同步

设置 → 交易所 → 填 API Key + Secret + Passphrase（建议只勾"读取"权限）。机器人和现货持仓会自动同步。

可选：LLM 早盘简报

需要 Claude API 凭证。两种方式：

1. OAuth：装好 Claude Code（CLI）登录，会自动从 macOS Keychain 读 OAuth token
2. API key：export ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...

不配也能用，只是早盘简报功能停用。

可选：通达信数据源（分时 / 周月K / 盘口 / 逐笔）

个股详情页的 分时、周/月 K 线、五档盘口、逐笔成交这四样需要一个本地通达信协议服务。

本项目对着 SnowWarri0r/tdx-api 这个 fork 测的——它比上游多了三处修复：588/56x 场内 ETF 的市场前缀、kline-history 日期范围、端口可配。用上游也能跑：licai 侧请求一律显式带 sh/sz/bj 前缀，绕开了上游按代码长度推断市场那个坑。

# 起服务（Docker，详见该仓库 README）
# 然后二选一告诉 licai 它在哪:
export TDX_BASE_URL=http://localhost:8080     # 环境变量
# 或改 config.py 里的 tdx_base_url = "http://localhost:8080"

启动日志出现 TDX 数据源已启用: <地址> 即接通。不配也能用——详情页会收敛成只有「日」一个页签，实时行情、日线、看板与榜单都不依赖它。

可选：知识星球（只读观点面）

现有情绪面全是指标（涨停/炸板/赚钱效应/连板高度），缺文本面——盘该怎么定性、社群在讲什么逻辑。接上之后 agent 多三个只读工具（get_zsxq_digest 读最近主题 / search_zsxq 按关键词搜 / read_zsxq_file 读附件正文），走知识星球官方 MCP 端点。

设置 → 知识星球 → 填入官方 MCP 端点 URL（带 api_key）→ 读取我的星球 → 勾选 → 保存

不用装 npm 包、不依赖系统 Keychain，填个 URL 就能跑；services/mcp_http.py 是个一百来行的极简 MCP streamable-HTTP 客户端（只实现 tools/list + tools/call，不引 SDK）。

五条约束（默认全关，不勾星球等于没这功能）：

• 只读白名单 — 远端 21 个工具里有 create_topic / create_topic_comment / set_topic_digested / set_topic_tags / create_note 这些写口，白名单（_READ_TOOLS）只放行取数的 10 个；万能口 call_zsxq_api 仅在「GET + 取文件直链」这一条组合下放行（见下方附件那条），其余一律拒且不发请求（有测试盯着）
• 可按星主收窄 — scope=by_owner 每个星球单独开关，默认不开：实测有的星球发帖人不算「星主/合伙人」，一开就筛成空（只剩几个月前的附件帖），所以默认全量、内容太杂再收
• 原文不落库 — 只在内存里过一遍送进模型，落 SQLite 的只该是提炼后的结论；不做成付费内容的本地镜像
• 附件按需读、不批量爬 — 帖子里的研报/会议记录（docx·pdf）可按 file_id 单份取正文（read_zsxq_file），字节只过内存不落盘、有大小上限、扫描件取不到文字会如实说明。取直链要走远端那个万能 call_zsxq_api，所以额外钉死成只允许 GET + 只允许「取文件直链」这一条 path（有测试覆盖 POST / 其他 path / 路径穿越都被拒）。平台对每个附件按次计数，所以只做按需单取，不做遍历下载
• 单独一档可信度 — 返回带 stance=opinion，回答里按 [星球观点] 标注并带作者日期；数字与结论一律以 [实测]/[联网] 为准，原文里的操作倾向只当「有人这么说」的舆情记录

api_key 拼在 URL 里，所以：存本机数据库（不进 config.py）、界面只回显 host/path、启动日志也只打脱敏值、只收 https。没接入时这三个工具不塞给模型（40 → 43 动态过滤），免得模型去调然后拿一串 error。

内容版权与平台条款属于你和知识星球之间的事：请用自己的账号、遵守所在星球的规则，本项目只提供只读通道。

可选：扩展数据源（provider 插件）

上面数据源清单里的每一条都是公开接口：不要账号、不要凭证、不伪装客户端。装了这个项目，开箱就是这些。

有四样不在其中，只有商业终端才有——接它们要带你自己的账号凭证去打对方的接口：

那是你自己与对方的关系，不该由这个仓库替所有装了它的人预置一条直连通道。所以本仓库只定义协议，一个实现都不带：自己写一个包（或装一个别人写的）实现 services/providers/base.py 的协议，再选中它。

pip install -e /path/to/your-provider        # 装上
# 然后在 设置 → 扩展数据源 里点选, 或:
export MARKET_PROVIDER='mypkg.myprovider:Provider'

包若在 licai.providers 入口点组里登记过，设置页会把它列成「已装可选」，点一下即可，不用手敲导入路径。

两条边界都有测试钉着：

• 装上 ≠ 启用 —— pip install 本身不会让任何数据源生效，仍要显式选一次
• 列候选只读打包元数据，不 import 任何 provider —— 否则光是装上，它的代码就会在每次打开设置页时跑一遍

不配也能用，而且是默认状态。上表四样对应的界面各自收敛：

• 「资金·机构」是唯一整页依赖它的，没接时给一句说明而不是留白
• K 线浮层里那层席位身份标签提示「未接入 —— 上面的龙虎榜（东财口径）不受影响」
• 情绪温度计里那条第二数据源、涨停档案的历史回填与题材标签，直接不出现
• agent 少挂 4 个工具（40 而非 44）

其余一切照常。

协议、能力清单与一个最小实现见 docs/providers.md。

凭证与服务条款属于你和那个数据源之间的事：请用自己的账号、自行判断是否合规。本项目只定义接口形状，不内置任何实现、不分发任何凭证。

可选：分析插件（analyzer）

provider 是多一路数据，analyzer 是在已有行情上多一层计算：输入某只票的前复权日K，输出对这段 K 线的结构化解读。你自己的量价模型、形态识别、风险打分，都可以做成一个包挂进来，不用改本仓库。

两者的区别：

pip install -e /path/to/your-analyzer   # 包里在 licai.analyzers 入口点组登记一个类, 重启即生效
export LICAI_ANALYZERS=off              # 排查问题时整体关掉

约定（完整说明在 services/analyzers.py 顶部）：

• 类上声明 name / display_name / min_bars（至少要多少根日K），可选 context_symbols（还需要哪些指数日K，比如 sh000852，由主程序取好传入）
• analyze(code, bars, stock_name, live_last, context) 返回一个 dict。前端只认一套通用展示结构：头部标签 chips、条目 items（标题 / 说明 / 徽标 / 若干统计）、近期出现过的日子 timeline、状态行和脚注。插件怎么算都行，翻译成这几个字段就会被渲染
• live_last 告诉插件末根是盘中未收盘的 bar（量只走了一部分），由插件自己决定要不要用它
• 可选的复盘接口 review_points / review_catalog：给定一串历史买入日，返回每天前一交易日收盘时的判定和对照统计，买点回看会把它们和你的实际结果并排列出
• 单个插件报错只影响它自己；一个都没装时，K 线弹窗和复盘页不出现任何插件相关的东西

装上以后，K 线弹窗头部多出插件的标签，主图下方多一块解读面板。和 provider 一样，本仓库只定义接口，不带任何实现。

🔍 问问市场 · 市场 AI 问答（独立页）

一个挂了 40 个数据工具（接知识星球+3、扩展数据源+4，满配 47）的问答 agent，自由问个股涨跌 / 市场风格 / 资金主线 / 产业链 / 自己的成交，它自己决定调哪些工具取数据（并行调用），再客观解读——只给客观信息，不给任何买卖建议。流式打字机展示每一步在调什么工具，支持多轮追问（"它明天呢"会顺着上文标的继续）。

工具覆盖七个维度

几条贯穿的"读盘原则"（来自实战反馈，固化进 agent）：

• 裸K量价为主轴，资金流只作线索 — 当下拆单 + 多子账户操作让"超大单=主力"的分档失真，所以以价格行为 + 量能为准，资金净流入只当参考，背离时点明
• 可信度分级 + 可溯源 — 关键数字标 [实测]（本地工具）/ [联网]（搜到的，带来源时间）/ [待核实]（仅记忆）；接了知识星球则多一档 [星球观点]（社群里某个人的看法，不作为数字依据）。联网结论正文带可点角标，点击直跳原文核实，底部列完整来源
• 分清"正在发生"和"背景脉络" — 几个月前的旧政策不冒充"这两天在炒"，行情数据周末锚定到最近交易日（不说成"今日"）
• 美股分时段说清楚 — 盘前/盘后的价格与正股时段的收盘价是两个时点，答案里分开写（"收盘 216.00 −7.8%，盘前 240.56 +11.4%"），不混成一个涨跌
• 严格不输出操作建议 — 描述"市场在奖励动量"可以，绝不说"所以你该追"；方向性进出永远留给你自己定

核心能力

1. 全资产看板（UnifiedPortfolio）

六大类一站式

基金这块有两件容易算错、这里做对了的事：

• 份额拆分自动检测入账 — 对比原始 / 前复权日 K 探测拆分因子，份额 ×N、单价 ÷N，零盈亏
• 盈亏用摊薄成本口径 — 减仓已实现摊进持仓成本，隔夜清仓重置，跟券商 App 逐分对齐
• 场内 ETF 与场外基金分开算、分开标 — 前者在交易所按市价 + 券商佣金成交，后者按 T+1 净值申赎，顶栏与 AI 问答都按各自的名字表述，不混成一个「场外」

附配套

• 大类饼图 + 子分类小计（基金按「黄金 / 海外 / A股宽基」等聚合）
• 集中度警告 + 穿透同源检测 —— 基金拆到季报前十大，直持与间接持有的同一标的合并计算；实测能挖出「两只基金前十大重叠 36%，等于下同一注」「同一只票经 5 只基金间接持有」这类靠名字看不出来的重复下注
• 加仓 4 模式：按股买 / 本金+净值 / 本金+份额 / 待确认（基金 T+1/T+2）

2. 板块雷达

每只 A股 vs 同花顺行业板块实时对比（90 个细粒度板块自动匹配）：

云南铜业 → 工业金属 | 60 日: 你 -9% / 板块 -7% → α -2% (跑输)
华友钴业   → 其他电源设备 | 60 日: 你 -7.5% / 板块 -1.2% → α -6% (跑输)

（雷达本身是「你 vs 参照物」，所以住在【我的·绩效·基准】；下面两件是市场级参照，分别在【市场·开盘·情绪】和【市场·板块】。）

还有两件市场级参照，都是逐交易日收盘定格进 SQLite、越攒越长：

情绪周期时间轴（在情绪温度计里）

近 30 交易日四条序列叠在一起：涨停（上柱）/ 跌停（下柱）/ 赚钱效应（折线）/ 最高连板高度。情绪处在 冰点 → 回暖 → 高潮 → 退潮 哪一段，一眼可见。

板块成交份额

90 个行业占全市场成交额的比重排行，外加较昨日 / 5 日的份额迁移。涨跌幅会骗人，成交占比往哪挪更接近资金真实走向——份额升但板块跌 = 放量分歧。

3. 早盘 LLM 简报 + 收盘小结

早盘简报：每天 9:00 自动跑（也可手动触发）。基于每只持仓的近期新闻 + 公告 + K 线 + 基本面健康度，给一份客观信息摘要 + 风险提示——不给任何操作建议：

• signal：偏暖 / 中性 / 偏冷 / 警惕（只描述消息面倾向，不是买卖指令）
• 一句话点出今天最该知道的事 + 2-4 条客观要点（新闻/公告/基本面/技术位）
• 明确风险（业绩雷 / 监管 / 板块利空 / 股东减持 / 技术破位）单独标出
• 按个股真实行业拉对应板块新闻；场内 ETF 也覆盖（按主题词拉消息，侧重政策/资金/产业链）；飞书推送

收盘小结：交易日 15:10 自动生成，纯数据拼装不走 LLM，三块内容：

• 今日浮动按贡献排序 — 全组合口径（A股 + 场内外基金 + 加密）。场外基金净值滞后时用底层实时估并标注「按底层估」，估不出的单列说明、不冒充
• 事件区 — 持仓/自选上龙虎榜、涨停跌停、业绩预告当日披露
• 大盘一行 — 涨跌家数 / 涨停跌停 / 情绪定性

配了飞书就推飞书；没配也一样用——复盘页「今日」有同一份的站内卡片。

4. 配置建议（AllocationAdvisor）

3 套预设模板（保守 / 平衡 / 激进）× 按总资产 4 档，显示当前 vs 目标配比 + 该加多少 / 该减多少。

分档是因为海外配置对小资金不划算（开户 / 汇兑 / 单笔门槛都有固定成本），所以海外比重随资金量上行：< ¥30 万 / ¥30-100 万 / ¥100-500 万 / > ¥500 万。

10 个桶按「实质」穿透——ETF / QDII 先按底层归到对应桶，不再有一个笼统的「基金」桶。以「¥30-100 万」这一档为例：

设计原则写在 AllocationAdvisor.jsx 的 TEMPLATE_MATRIX 上方：保守 = 现金+理财+债基 ≥ 60%；平衡 = 权益与稳健 50:50；激进 = 权益+加密 ≥ 70%。

5. 基金代理标的（场外基金盘中预判）

天天基金 NAV 是 T+1 公布的，盘中估值不准——所以拉真实 top10 持仓股的实时涨跌加权算预判：

华夏全球精选 QDII (000041) → top10 持仓加权 -2.42% (覆盖 52% 净值)
  美 TSM 台积电   -3.12% × 8.88%
  美 LITE         -7.92% × 8.68%
  深 300502 新易盛 +0.66% × 6.02%
  ...

A股 / 港股 / 美股个股实时报价全部走 Sina 免费接口，无需 API key。

回归估算（有历史净值后自动替换上面的加权）：top10 只覆盖 20%~60% 净值却按 100% 外推，指数型 QDII 的前十大也代表不了整个指数。所以每只基金每天在后台用自己最近 120 个净值日，对一组指数 / ETF（沪深300、中证1000、创业板、科创50、恒生、恒生科技、纳指100、标普500、费城半导体、沪金）加上 top10 加权本身做岭回归，用系数估待公布净值。离线评估（近 180 个净值日的日涨跌平均绝对误差）：

待公布净值日按 A 股交易日历算，A 股放假而港股 / 美股开市的那几天，涨跌并进下一个净值日；最新已公布净值之后还没有新 K 线（比如开盘前）时估 0——旧口径在开盘前会把已经进了净值的昨日涨跌再算一遍。模型缓存在本机 data/fund_nav_model.json，拟合失败或没有历史时仍用 top10 加权。

6. 全市场榜单（九个页签 + 自由查股 + K 线浮层 + AI 抽屉）

左侧榜单 + 右侧 K 线，↑↓ 翻股、←→ 切分类，想问再唤起 AI。头部有自由查股搜索框：输入代码 / 名称 / 子串出候选（带实时涨跌），选中即进右侧同一套面板——不限榜单里有没有它。

九个页签（同一套骨架：概念条 / 页签行 / 板块筛选 / 左列表 + 右 K 线）

「九个页签同一套骨架」是修出来的：曾经有两个页签做成了满宽整卡（自己一套布局、没有筛选行和 K 线面板），切过去时整个页面骨架在跳，页签行还被挤在左栏里截断。现在资金热度收敛成标准列表页签，而「大盘·股池」那种三列卡 + 连板梯队的复盘面板本来就不是「榜」，已经移出去当独立页 —— 一个页面只留一种形态。

K 线浮层

券商级可缩放蜡烛图：量 + MA5/10/20/30/60 彩色图例 + 昨收线 + 跳空缺口阴影 + 悬浮涨跌%。点任意蜡烛出「分时›」提示，再点弹出浮层，两个页签：

• 分时图 — 当日实时 + 历史分时，走通达信数据源，可滚轮缩放 / 拖动平移；可切「逐笔精绘」用全天逐笔还原分钟内的秒级尖峰（盘口被打空的「闪电」）
• 龙虎榜席位 — 某日没上榜时直接列出这只票最近的上榜日，窗口内一键跳转

历史分时的昨收基准做了除权精确还原：K 线是前复权价、分时是当日真实成交价，除息日之后回看会错位出「主板 +13%」的假涨跌。这里用分红送配明细逐事件逆变换（派息加法 / 送转乘法），基准标注「除权校正·精确」；事件表拉不到时退近似口径并如实标注。

任意一只点「问 AI」唤起对话抽屉，agent 自取数据后客观解读，跟「问问市场」同一套工具。关掉抽屉它照跑（见下方「切走了那一轮还在不在」），重开接着看。

7. 风险提醒（客观警示，非操作信号）

• 组合波动：按现有持仓（A 股 + 场内 ETF + 场外基金，现金理财按不波动计），用各自近 250 个交易日的日涨跌做 EWMA 协方差，给出「下一个交易日 / 5 个交易日在 95% 的情况下最多亏多少元」和主要来自哪几只（对组合方差的贡献占比，同涨同跌的会一起放大）。附回测：固定今天的持仓，过去每天只用此前数据估当天，实际亏损超出估值的比例应在 5% 左右（实测 190 天超出 7 次，3.7%）。加密 / 网格机器人没有对齐 A 股日历的日收益，未纳入并单列
• 单板块 > 50% / 70% 集中度警告
• 穿透同源风险：把持有的基金/ETF 拆到季报前十大，把直持个股与基金间接持有的同一标的合起来算，再按行业归并
  • 只按名字看板块会漏：「山金国际」名字里没有金属字样，基金名也不说它到底拿了什么票。实测这个账本，穿透后才看得见「贵金属 38.6%」、「华夏数字产业 与 华夏数字经济混合 前十大重叠 36%（买两只 = 下同一注）」、「台积电 经 3 只 QDII 间接持有（其中一只同时拿 ADR 与台股，敞口已合并、来源不重复计）」
  • A/C 份额自动并成一只——不并就会报出「两只基金重叠 45%」这种废话
  • 行内的 ↔同源 角标也按穿透后的行业打，不再看名字：「山金国际」和「中金黄金」在东财行业里同是贵金属，本来就是同一块风险，但名字里一个金属字都没有——关键词那套只给中金黄金挂角标，山金干干净净，看着像两注不相干的仓。穿不动明细的基金（黄金ETF联接这种）按名字兜底挂进来，但不并进那个量出来的金额，单列「另有 X 万拉不到明细，未计入」
  • 角标带一句「这几行是同一块风险」并列出还有谁；一行在家族里不足总资产 0.5% 不标（债基前十大混进一只光模块 392 元也标就成噪音了）
  • 能回看某一天（?as_of=YYYY-MM-DD）：敞口按当下持仓算，已清仓的票根本不进来——而复盘时想问的恰恰是它。实测 8-25 清掉中金黄金 + 山金国际之后，当下的穿透里那块 38.9% 的贵金属一点痕迹都没有。回看时 A股回放账本（截到当天）× 当天收盘，基金/理财/现金取当天或之前最近一条组合快照；快照写于 15:05，当晚才补录的成交它不知道，所以持股清单一律以账本为准。用的哪天、哪些票缺当天收盘价，都写在 basis 里，warnings 首条也标出这是回看
  • 口径写在结论旁边：前十大合计只占基金净值 25%~50%，所以给的是下限；拉不到明细的（联接基金/债基）单独列出，不当成敞口为 0；回看时用的季报与行业表都是现在这一份（回看几周内没差，更早会失真）
  • 同一份口径供三处用：看板提示带、/api/portfolio/exposure、agent 的 get_exposure 工具
  • 与相关性矩阵分工：这个是结构同源（底层就是同一批票），相关性是统计同源（走势一起动）
• 基本面健康度红/黄灯
• 早盘简报里的风险项（业绩雷 / 监管 / 减持 / 技术破位）单独标出，飞书推送

注：早期的"实时价格条件单 / 解套提醒"模块已下线——实测下来，低吸/做T 类的提示性推送反复打脸，客观看板 + 警示信息才是真正有价值的部分，所以收敛到只做客观呈现、不做提示性信号。界面下线后那套后端（路由 / 档位规划器 / NPV 算式 / 自动撮合钩子）又在仓里放了一段时间，现已一并清掉；历史成交记录冻结保留，导出接口照旧带着它们。

8. 个股详情页（K线 + 盘口 + 分时）

任意 A股 / 场内 ETF 持仓点开看专业详情页：

• 多周期 K 线（日 / 周 / 月）：蜡烛 + MA5/10/20 + 成本线 + 可切换 量 / MACD / KDJ 副图
  • 图上标自己的买卖点（B/S，精确到成交时刻），成交价位画一个圆点、虚线连回箭头，一眼看出买在当天 K 线的哪个位置。同一张委托分几个价位成交的，合成一个标记标 B×3（否则圆点与字母原地叠印成一团），均价按成交额加权，明细留在悬浮框里逐笔列出
  • 上下两图光标联动：悬到任意一根，K线与量能同时亮同一根，两行图例一起给出该日 OHLC 与量/额
  • K 线走前复权，除权与份额拆分自动折算到同标度——不再断崖，拆分前的买入点照样贴得准
  • 筹码分布（A 股个股，可开关）：主图价格轴右侧单独一栏（不叠在 K 线上，纵向与价格刻度对齐），红色是获利盘、绿色是套牢盘，淡紫虚线是平均成本、白线是当日收盘；图例给出获利比例、平均成本、90% 筹码所在区间。鼠标悬到哪一天就画那天收盘时的筹码。算法是按换手率推算：每天的成交被之后每天的换手按比例换走（Grinblatt & Han 2005），换手率 = 成交量 ÷ 当天流通股本（东财股本结构，按需拉取），每天的筹码均匀摊在当天最高与最低价之间。只统计已加载的 K 线，低换手的票会标出覆盖比例。它描述的是持仓成本分布，不预示涨跌
• 当日分时：价 / 均价线 + 昨收基准 + 成交量按主动买卖着色（红买绿卖）+ 09:30 开盘点。滚轮缩放 / 拖动平移 / 十字光标（与 K 线同一套手感），Y 轴随可见区间自适应铺满（不做昨收对称留白，缩放到某段自动贴合该段高低）
  • 逐笔精绘开关：默认走 1 分钟采样（240 点，快）；一分钟采样会把分钟内的秒级尖峰抹平——盘口被瞬间打空又拉回的那种「闪电」，1 分钟只留一个快照就看不见了。打开「逐笔精绘」改用全天逐笔（时间序）重画价格线，尖峰完整还原；数据量更大，所以做成开关、默认仍是快的 1 分钟。量柱在逐笔模式下按分钟归桶，不糊成一片
• 五档盘口（封单 / 内外盘，5s 刷新）+ 逐笔成交（同价归并、大单高亮，列表占满侧栏剩余高度）
• 头部两个客观标签（仅 A 股）：
  • 恐慌逃离指数 0-100：按当日跌幅、收盘位置、量比、是否破位 / 创新低、连跌天数打分，再给出它在自己近 120 日里的分位；跌停直接记到 82 以上。描述的是「今天这只票的抛压有多急」，不是抄底信号。悬停显示同档的历史表现（全市场 2019~2026 约 263 万个股票日的离线统计）：非跌停的高分之后没有明显的继续跌或反弹（扣掉当天跌幅后差异只有零点几个百分点）；跌停之后持续偏弱（次日开盘相对大盘平均 −1.8%，20 日 −0.9%，跑赢的只占 42%）
  • 机构进货：近 30 天龙虎榜机构专用席位的净买额、上榜次数、最近上榜日至今涨跌。只有上榜才披露，是抽样不是全量
• 装了分析插件时，头部再多几个插件标签，主图下方多一块解读面板
• 买入前的镜子（有交易流水时）：头部下面一行，按这只票现在的状态（今天涨跌、120 日位置、前 20 日涨跌，装了插件再加风险档），列出你历史上在同样状态下买入的次数和之后 20 日的实际结果，旁边是你全部买入的平均。和买点回看同一套分组口径；只回顾你自己的过去，不预测这一次
• 数据源可插拔：分时 / 周月 K 线 / 五档盘口 / 逐笔成交这四样走自部署的 通达信协议服务（配法见可选：通达信数据源）。不启用也能用，详情页会收敛成只有「日」一个页签

成交记录还支持精确到时分录入、每笔各记券商（同一只票跨券商分别按各自费率算手续费）。

9. 资讯流 + AI 解读（五源合一）

五个来源一个页面切换：全球宏观快讯 / 持仓个股新闻 / 市场要闻 / 商品产业 / 事件日历。重要高亮，关联我持仓一键筛选（关联词覆盖场内 ETF 的主题，不只个股名）。

• 三段式 AI 解读 — 任意一条点开，讲 讲了啥 / 为何重要 / 跟你持仓什么关系，带你的全部持仓上下文（A股 + 基金 + 数字资产 + 机器人），只解读不荐买卖
• 事件日历 — 持仓相关的未来已知事件时间轴：财报预约披露日 / 除权除息 / 解禁。覆盖 A股直持 + 场内 ETF 前十大成分股，所以「寒武纪 8-08 披露中报、经由科创50ETF 持有」这种提前量不用等资讯里刷到
• 原文抓取 — 走 DOM 级正文提取（按段落密度定位正文容器，导航 / 页脚 / 推荐位噪声进不来），JS 渲染页自动回退远端渲染抓取

10. ETF 题材透视（避雷雷达）

用基金季报真实成分股对照名称宣称的主题，算「主题匹配权重」——专治「标榜红利/电器、实际重仓别的」那类挂羊头 ETF。

• 逐股判定只认行业不认名字 — 股票名带「通信」但行业是消费电子，照样判偏题。名字挂羊头正是这个工具要抓的对象
• 基金名自动分四型 — 行业主题算贴题%（贴题 / 有偏离 / 偏离显著三档警示）；宽基指数、风格策略、跨境商品债天然多行业，只展示分布不打分
• 不给假安心 — 主题比行业分类更细时（半导体设备 / 创新药）明确标注「只验证到大类」
• 按主题查 — 输入「创新药」只对比该主题规模最大的前 N 只（小规模 ETF 流动性 / 清盘风险另算，不进对比池）

数据 = 基金季报（滞后至上季度末），纯客观结构展示。

11. 复盘（今日 / 周 / 月 / 总览）

这一节横跨两页：净值曲线与相关性矩阵是「你 vs 参照物」，跟跑赢基准、板块雷达一起在【我的·绩效·基准】；今日归因与周期统计 / AI 复盘在【我的·复盘】。

组合净值曲线

从流水 + 行情历史逐日重建组合市值，画 TWR 时间加权收益曲线对比沪深300、同起点归一到 100 ——「我到底跑没跑赢大盘」一眼见分晓。

• TWR 把出入金剥离了，与基金净值同口径：中途加仓不会被当成赚了，减仓不会被当成亏了
• 带区间收益 / 最大回撤 / 超额收益，份额拆分自动折算同标度
• 每日收盘快照逐日定格真实市值，历史越走越准
• AI 复盘直接引用这组 TWR 数字定性，不另算一套

持仓相关性矩阵

在持标的两两日收益相关性 + 各自对沪深300。同源风险从「感觉像」变成数字——实测科创半导体 ETF × 半导体设备 ETF 相关性 0.99，等于一个仓。

今日组合归因

全组合口径（A股 + 场内外基金 + 港美股 + 数字资产 + 机器人）：谁在动、动多少、消息面有没有对应解释，一屏讲完。顶部收盘小结卡片与 15:10 飞书推送是同一份数据，没配飞书也随时可看。

周期统计与 AI 复盘

• 胜率 / 盈亏比 / 平均持有天数 / 做T识别，A股与基金 ETF 一并统计（份额拆分不算买卖，不污染胜率）
• 一次委托的分笔成交合成一笔再评 —— 否则「一次决策被拆成两下手」这种点评说的是记录方式而非交易行为，「做T最频繁」「反复补仓」的计数也会跟着翻倍。判据按跳板数而非百分比（为什么），复盘与佣金共用同一份定义
• 当日复盘带上「那天的同源结构」（穿透后按行业归并，走上面的回看口径）：以前只能说"你又加仓了浮亏票"，现在能说清这一笔把敞口堆到了什么程度——实测它写出「同一天两次买入，第二笔还买得更高，而这只穿透同源结构后一家就占了近 38% 的敞口」。限定成事实陈述，不给方向
• AI 复盘按你的资金形态（固定资金 vs 复利增值）讲纪律一致性，只评过程不指方向

长假前后提示（复盘页「今日」顶部，只在春节/国庆前 7 个、节后 5 个交易日内出现）

距离休市还有几个交易日、何时开市，以及同一个假期历年的指数表现：中证1000（2015 起）与上证指数（2013 起）的节前 5 日、节前最后一天、节后 5 日、节后第 2~4 日，涨跌次数 + 中位数，可展开逐年。每个假期每年一次，样本只有十来个，只摆历史分布。交易日历来自 chinese_calendar，指数日 K 走新浪。

收盘市场全景（复盘页「今日」顶部）

收盘后一屏看完大盘：涨跌停家数、炸板率、赚钱效应、最高连板，当天资金扎堆的板块与概念和风格，领涨样本、吸金榜、机构龙虎榜。复用已有的情绪 / 强势股 / 机构席位数据，不另起数据源。依赖东财全市场列表，偶发限流时这一块会空，冷却后自动恢复。

买点回看

把你的每一笔主动买入放回当时的 K 线，按买入前一天收盘时能看到的状态分组，统计你之后第 5 / 20 个交易日的实际涨跌：

• 价格状态（个股 + 场内 ETF）：买入价相对前一日收盘涨了多少、前一日在近 120 日区间的位置、之前 20 个交易日涨跌了多少
• 插件判定（仅个股，需装分析插件并实现复盘接口）：买入前一日命中了哪些形态、处在哪个风险档，旁边并列全市场同类的历史统计
• 顶部把和「全部买入」差别最大的几组直接写成事实句，比如「前 20 日已经涨了 20% 以上才买的那些，之后 20 日平均比全部买入低多少、赚钱的占几成」
• 底部可以展开逐笔明细

几个口径：

• 同一只票同一天的多笔买入算一次决策；场外基金是定投或申购，没有盘中决策时点，不纳入
• 成交价是当时的真实价，K 线是前复权，要换算到同一标度：用当天不复权收盘价换算（通达信 kline-history 本身是前复权的，不能用来换算），ETF 另外先按账本里记录的份额拆分折算；换算后必须落在当天 K 线高低区间内才采用，对不上的改用当天收盘价计并打星号
• 买入日记为第 1 天；次数显示为「总次数 / 已满 20 个交易日的次数」，20 日各列只按后者算，样本少于 5 次的组淡化显示
• 只回顾已经发生的交易，不对以后怎么操作下结论

事件日历（资讯页第五源）：

12. 全球指数条（顶栏一格 · 16 个指数）

顶栏只占一格（选哪个记在本地），点开是 K 线 + 分时，面板顶部横向滚动条换指数——A股宽基 → 港股 → 美股 → 日韩欧。

四个源各自的坑（符号停更、单位错位、指数无成交额口径、盘前清零）都留了可复现的判据，收在 数据口径档案。

技术栈

后端：FastAPI + SQLite + akshare + Sina API + 东方财富 API + 同花顺 API + Claude API（OAuth，含 tool-calling agent + SSE 流式）

前端：React + Vite + Tailwind CSS + PWA（可装到桌面）

static/assets 从磁盘直接伺服，重新构建立刻生效，但已经开着的标签页不会自己换 bundle——旧 JS 对着新 API 跑出来的毛病最难查（实测过一次：分组 chip 变成一排永不刷新的幽灵）。所以页面会拿自己这份 bundle 的文件名跟 /api/app-version 比，不一致就在右下角挂个「点此刷新」，不自动刷（免得打断正在输入的提问）。

可选依赖：pypdf + python-docx（只用于知识星球附件正文提取；不接这个功能可以不装）

项目结构

licai/
├── api/                  # FastAPI 路由
│   ├── portfolio_routes  # A股 持仓 / 历史交易
│   ├── assets_routes     # 外部资产 (基金/理财/现金/加密/机器人)
│   ├── briefing_routes   # 早盘简报
│   ├── sector_routes     # 板块雷达
│   ├── settings_routes   # 飞书 / 风控配置
│   ├── market_routes     # 市场指数 / 情绪 / 人气榜
│   ├── ask_routes        # 问问市场 agent 端点（SSE 流式 + 多轮）
│   └── ws.py             # WebSocket + 后台任务
├── services/
│   ├── stock_agent       # 问问市场 agent（40 个工具, 可选源接满 47 + tool-calling loop + 裸K量价/结构形态/产业链/来源角标/read_url）
│   ├── portfolio_curve   # 组合净值曲线（TWR/回撤/相关性矩阵/每日快照预热）
│   ├── coiled_scanner    # 蓄势/强势结构扫描（规则闸 + AI 看图复核）
│   ├── lhb_detail        # 龙虎榜席位明细 + 每日全榜单 + 席位画像 + 席位追踪
│   ├── watchlist         # 观察池(分组管理·一票多组 + 行情+结构形态+业绩预告)
│   ├── stock_changes     # 盘口异动事件流(22类解析+全天脉搏+最活跃统计)
│   ├── sentiment_history # 情绪周期逐日档案(涨停/炸板/赚钱效应序列)
│   ├── sector_share      # 板块成交额份额 + 逐日档案(份额迁移)
│   ├── concept_tags      # 榜单概念标签清洗 + 聚堆(同义并堆, 判"钱堆在哪条线")
│   ├── concept_trend     # 概念线几日资金曲线(份额变化=接力/退潮, 覆盖不够就不出结论)
│   ├── ask_runs          # 一轮 agent 的生命周期(跑在服务端, 切页/刷新不打断; 过程落盘, 重启后能看到跑到哪一步)
│   ├── trade_fills       # 分笔成交合并(一次委托的多笔成交按一次决策算)
│   ├── exposure          # 穿透敞口(基金拆到季报前十大 → 同标的/同行业合并 → 同源风险; 支持 as_of 回看某天)
│   ├── eod_summary       # 收盘持仓小结(全组合, 飞书+站内)
│   ├── inst_flow         # 机构席位动向统计
│   ├── earnings_board    # 业绩预告看板
│   ├── event_calendar    # 持仓事件日历（披露日/除权/解禁）
│   ├── exright           # 除权精确还原（分红送配明细逐事件逆变换）
│   ├── market_data       # 行情接口 (Sina/EM)
│   ├── external_assets   # 基金 + 数字资产 + 期货 + 港美股 quote
│   ├── mcp_http          # 极简 MCP streamable-HTTP 客户端(tools/list + tools/call, 不引 SDK)
│   ├── zsxq_client       # 知识星球只读接入(观点面; 只读白名单 + 附件正文提取, 默认关)
│   ├── providers/        # 扩展数据源协议层(base 协议 / registry 动态加载+发现 / gateway 失败翻译)
│   │                     #   本仓库不带任何实现, 默认 NullProvider —— 见 docs/providers.md
│   ├── fund_proxy        # 基金代理标的（top10 持仓加权）
│   ├── fund_holdings     # 天天基金 top10 抓取
│   ├── sector_compare    # 同花顺板块对比
│   ├── etf_xray          # ETF 题材透视（季报成分 vs 宣称主题）
│   ├── morning_briefing  # LLM 早盘简报
│   ├── fundamental_score # 基本面健康度（期货 + 新闻 + LLM）
│   ├── position_ledger   # 综合成本法（含手续费/印花税/过户费）
│   ├── exchange_client   # 数字资产平台私有 API（机器人/现货同步）
│   ├── feishu_notify     # 飞书 webhook
│   ├── llm_client        # Claude API (OAuth + API key 双模式)
│   └── news              # 新闻抓取
├── frontend/             # React + Vite
├── config.example.py     # 配置模板
├── database.py           # SQLite + schema
├── run.py                # FastAPI entry
└── requirements.txt

参与贡献

欢迎 Issue / PR。这是个自用工具长出来的项目，所以**"你用着不爽的那个细节"往往比新功能更有价值** —— 提 Issue 时把复现步骤和你看到的数字贴上就够了。

起一个开发环境

安装步骤跟快速启动一样，开发时多两件事：

python scripts/seed_demo.py --use   # 灌演示数据, 不用拿自己的真实持仓开发
cd frontend && npm run build        # 改了 frontend/ 要重新构建(产物在 .gitignore 里, 不进仓)

改了 Python 要重启 run.py。

跑测试

python -m pytest tests/ -q        # 后端 654 条
cd frontend && npm test           # 前端 56 条

两边都全部离线、不打网络，各几百毫秒到几秒跑完。提 PR 前请保证是绿的。

前端测的是纯函数层——费率与最低佣金、基金穿透归桶、场内/场外判定、穿透同源的门槛、组合聚合与今日盈亏口径。这几块错了不会报错，只会在界面上显示一个错数字，所以拿测试钉住。

UI 行为（hover 出行内操作、弹窗开关、切页）没有自动化覆盖，改这些仍然要自己开浏览器看——这也是下面「改了界面请附截图」那条约定还在的原因。

这个仓库的几条约定

它们不是风格洁癖，每一条背后都有踩过的坑：

• 注释写"为什么"，不写"做了什么" —— 代码本身已经说了做什么。模块头的 docstring 一般会写清"这块存在是因为出过什么问题"，改动时请把新的判据补进去，别让注释停在旧口径上。
• 测试要能反向验证 —— 写完测试，把你的修复反过来改回去跑一遍：测试必须挂。挂不了说明它没在守任何东西。这个仓库里每处防护都是这么验过的。
• 数据源的口径要交叉校验 —— 免费源里字段错位（昨收取成今开）、单位不明（千元当成股数）、符号停更都遇到过。请拿第二个源对一遍，把判据写进注释和测试，并在 数据口径档案 里补一条。
• 样本不够就说不够 —— 凡是依赖本地日线/缓存的统计，要报覆盖率并设闸门，低于阈值自己标不可用。拿三成样本讲全市场，比不给结论更有害。
• 改了界面请附截图 —— 布局类改动很难靠 diff 看出来。
• 不要提交 portfolio.db / 备份文件 —— 已在 .gitignore 里，但请再确认一次。
• 输出只给客观信息 —— 任何面向用户的文案、LLM prompt、指标解读，都不给买卖/仓位/目标价建议。复盘已发生的行为可以很直白，指挥未来操作不行。这条是项目定位，见免责声明。

适合上手的方向

• 数据源接入 —— 券商对账单导入、银行 OCR、雪球同步（对账单里有委托合同号，能把"一单还是两单"从猜变成读）
• 组合分析指标 —— 夏普比率 / 最大回撤分解 / VaR
• 国际化 —— 目前只有中文，标的覆盖 A股/港股/美股；要做欧洲市场很欢迎
• 口径纠错 —— 你发现某个数字跟券商 App 对不上，这类 Issue 最有用

代码放在哪见项目结构。

定位与免责声明

• 本项目是个人自用的只读资产看板：所有功能限于展示与分析用户自有账户数据,不提供也永不添加任何交易执行、兑换、撮合、代客理财或推广引流(邀请码/返佣)功能。
• 数字资产模块仅通过只读 API Key 读取用户自有账户余额与历史(设计约束,详见 services/okx_client.py 模块头),服务端没有任何下单代码路径。
• 全部输出为客观信息整理与结构描述,不构成投资建议;数字资产在中国境内的相关业务活动属非法金融活动,个人投资风险自担(参见央行等八部门 2026 年通知),使用本工具不改变上述法律状态。

数据隐私

• 所有数据存本地 SQLite，不上传任何云端
• 实时行情从公开接口拉，不需要任何账号
• 交易所 / LLM 凭证存数据库本地，飞书 webhook 也是
• portfolio.db 已在 .gitignore 里，不会被 commit
• 备份在 backups/ 目录每天自动保留 30 天

已知限制

• akshare 依赖东方财富 API，部分接口（push2.eastmoney.com）会限流甚至整段不可达（实测某些网络下直接断连），已对这种情况做了 fallback（同花顺 + 新浪 gi.finance + 硬编码 ETF 兜底）
• LibreSSL 老版本 macOS 系统 Python 3.9 用 LibreSSL 2.8.3，跟某些 EM 接口 TLS 握手不稳，已用 subprocess curl 兜底
• 数据源的口径要自己验 — 字段错位、单位不明、符号停更都遇到过；处理方式是拿第二个源交叉校验后写进注释与测试，校验记录见数据口径档案
• 跑在国内非代理环境，海外接口（Claude API / 交易所 / Yahoo）需要自行处理网络

License

GNU AGPL-3.0

为啥选 AGPL：这是个完整应用而不是库，AGPL 防止有人 fork 后包成 SaaS 卖钱不开源回馈。你 self-host 用 / 个人 fork 改造完全没限制。

Star History

GitHub 2026 年 7 月起收紧了 stargazers 接口权限,star-history.com 的嵌图对非协作者失效——这张图由仓库内 GitHub Action 每日自渲染,不依赖第三方服务。