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paperswithbacktest/awesome-systematic-trading

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paperswithbacktest/awesome-systematic-trading has 15,207 GitHub stars and 1,841 forks. GitHot measured +17 stars in 24 hours and +103 in 7 days. Last checked 2026-11-07 15:53 UTC. Last push 2026-09-28.

この数値の測り方

システマティック取引に役立つライブラリ、パッケージ、戦略、書籍、ブログ、チュートリアルを厳選したリスト。

15,207 スター1,841 forks +17 24時間

計測したスター増加

24時間
+17
7日間
+103
15日間
履歴を収集中
1か月
履歴を収集中

期間ごとの純増数です。期間は重複しており、日別の値ではありません。未計測の値は空欄です。スター数は注目度の指標であり、品質の保証ではありません。

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オリジナル

Awesome Systematic Trading

中文版はこちら
English version here

システマティックトレーディング（クオンタティブ・トレーディング）戦略の発見・開発・運用に役立つ論文、ソフトウェア、書籍、記事のリストを収集しています。

Papers With Backtest で最初の論文を再現する

公開論文の戦略と、その Python コード・データから始めます。 自分のワークスペースに複製して、ブラウザでバックテストを実行できます。

バリュー・サイズ効果の例を試す →

カード登録もローカル環境の準備も不要です。無料アカウントには、 戦略の完全な閲覧権 1 件、複製 1 回、リサーチエージェントの利用枠 1 ドル分が含まれます。 各アカウントにつき一度限りで、利用枠はリセットされません。開いた戦略は引き続き閲覧できます。

無料の閲覧枠で試す戦略を一つ選んでください。

検証したい問い 例を開く
バリューとサイズは株式リターンにどう影響するか？ バリュー・サイズ効果
相関を使うと商品モメンタム戦略は改善するか？ 商品モメンタム
ビットコインでトレンドと平均回帰はどう振る舞うか？ ビットコインの季節性・トレンド・平均回帰
最初のバックテストの手順
  1. 例を開き、無料アカウントを作成して、その戦略のコードと結果を閲覧できるようにします。
  2. 自分のワークスペースに複製すると、戦略のチャットでバックテストが始まります。
  3. 結果とコードを確認します。利用枠を使って、含まれる取引コストと結果への影響をエージェントに質問できます。

追加の調査には残りのエージェント利用枠を使うか、利用枠をチャージできます。 Backtester には、月 100 件の戦略閲覧枠、市場データセット、講座、 月 10 ドル分のブラウザエージェント利用枠と、手元の Claude・Codex・Cursor から MCP 経由で戦略カタログにアクセスする権限が含まれます。 無料・有料プランを比較 · 自分の AI アシスタントを接続

ここで見つかるもの

複製結果はどう見えるか

これらの論文のうち 4,843 本をコード化し、それぞれの全期間で実行しました。実装する戦略を選ぶ前に、 知っておく価値のある数字がいくつかあります。

  • 複製結果のシャープレシオ中央値は 0.37、t 値 1.96 を超えるのは 48% です。 つまり公開された文献の半分は、自身のサンプル上でゼロと区別できません。
  • 検証期間の中央値は 34 年。戦略が自らを証明するにはおおよそ (1.96 / シャープレシオ)² 年が 必要で、シャープレシオ 0.4 なら約 24 年かかります。
  • 戦略の S&P 500 に対するベータ中央値は +0.17。これを取り除くと情報比率の中央値は 0.21 まで 下がります。公開された超過収益のかなりの部分は、技量ではなく指数エクスポージャーだということです。
  • 公表日の前後に記録がある 2,838 本の論文では、市場環境を調整したうえで公表後の減衰は測定できません でした。誤差は年あたり 0.2 パーセントポイント以内です。

手法と注意点はウィキにまとめています。

目次全体を表示するにはここをクリック

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ライブラリとパッケージ

トレーディングボット、バックテスター、インジケーター、プライサーなどを実装した 103のライブラリ・パッケージ のリストです。各ライブラリはプログラミング言語ごとに分類され、人気順（スター数の降順）に並んでいます。

バックテストとライブトレーディング

汎用 - イベント駆動型フレームワーク

リポジトリ 説明 スター 使用技術
vnpy Pythonベースのオープンソース量子取引システム開発フレームワーク。2015年1月に正式リリースされ、フル機能の量子取引プラットフォームに成長。 GitHub stars made-with-python
zipline Pythonicなアルゴリズムトレーディングライブラリでイベントドリブンなバックテストシステム。 GitHub stars made-with-python
backtrader トレーディング戦略向けのイベント駆動型Pythonバックテストライブラリ。 GitHub stars made-with-python
QUANTAXIS タスクスケジューリングと分散デプロイメントをサポートする株式/先物/オプション/香港株/仮想通貨のデータ/バックテスト/シミュレーション/取引/可視化/マルチアカウントのローカル量子化ソリューション。 GitHub stars made-with-python
QuantConnect QuantConnectによるLeanアルゴリズムトレーディングエンジン（Python、C#）。 GitHub stars made-with-python
Rqalpha 複数の有価証券に対応した拡張・置換可能なPythonアルゴリズムバックテスト＆トレーディングフレームワーク。 GitHub stars made-with-python
finmarketpy トレーディング戦略のバックテストと金融市場分析のためのPythonライブラリ（旧pythalesians）。 GitHub stars made-with-python
backtesting.py 過去データでトレーディング戦略の実行可能性を検証するPythonフレームワーク。軽量・高速・ユーザーフレンドリーで直感的・インタラクティブ。 GitHub stars made-with-python
zvt モジュール型量子フレームワーク。 GitHub stars made-with-python
WonderTrader WonderTrader——量子研究・開発・取引のオールインワンフレームワーク。 GitHub stars made-with-python
nautilus_trader 高性能アルゴリズムトレーディングプラットフォームとイベント駆動型バックテスター。 GitHub stars made-with-python
PandoraTrader C++で開発された高頻度量子取引プラットフォーム。複数の取引APIとクロスプラットフォームに対応。 GitHub stars made-with-c++
HFTBacktest Python+NumbaでHFTデータの高精度バックテスト。 GitHub stars made-with-python
aat Pythonでアルゴリズムトレーディング戦略を記述するための非同期イベント駆動フレームワーク。C++による任意加速に対応。モジュール型・拡張可能で多様な銘柄・戦略・複数取引所のライブ取引をサポート。 GitHub stars made-with-python
sdoosa-algo-trade-python Pythonインタープリターで自作トレーディングアルゴの開発に興味があるアルゴ取引初心者向けのプロジェクト。 GitHub stars made-with-python
lumibot シンプルながら実用的なバックテスト・サンプルベースのライブトレーディングフレームワーク（実行はやや遅め）。 GitHub stars made-with-python
quanttrader Pythonでのバックテストとライブトレーディング。イベントベースでbacktesting.pyに類似。 GitHub stars made-with-python
gobacktest イベント駆動型バックテストフレームワークのGo実装。 GitHub stars made-with-go
FlashFunk Rustによる高性能ランタイム。 GitHub stars made-with-rust

汎用 - ベクトルベースフレームワーク

リポジトリ 説明 スター 使用技術
vectorbt バックテストへの新しいアプローチ。pandasとNumPyオブジェクト上で動作し、Numbaにより高速化。数千の戦略を数秒でテスト可能。 GitHub stars made-with-python
pysystemtrade Rob Carverの著書「Systematic Trading」に基づくPythonでのシステマティックトレーディング。 GitHub stars made-with-python
bt AlgoとStrategy Treeに基づくPython向け柔軟なバックテストフレームワーク。 GitHub stars made-with-python

暗号通貨

リポジトリ 説明 スター 使用技術
Freqtrade Pythonで書かれた無料オープンソースの暗号通貨取引ボット。主要取引所とTelegram経由での操作に対応。バックテスト・プロット・資金管理ツールと機械学習による戦略最適化を含む。 GitHub stars made-with-python
Jesse トレーディング戦略のリサーチと定義を簡素化することを目的とした高度な暗号取引フレームワーク。 GitHub stars made-with-python
OctoBot テクニカル分析・アービトラージ・ソーシャルトレーディングに対応した高度なWebインターフェイス付き暗号通貨取引ボット。 GitHub stars made-with-python
Kelp Stellar DEXと100以上の中央集権型取引所向けの無料オープンソース取引ボット。 GitHub stars made-with-go
openlimits 複数取引所と言語ラッパーに対応したRust製の高性能暗号通貨取引API。 GitHub stars made-with-rust
bTrader Binance向けの三角アービトラージ取引ボット。 GitHub stars made-with-rust
crypto-crawler-rs 暗号通貨取引所からオーダーブックと取引メッセージを収集。 GitHub stars made-with-rust
Hummingbot 暗号通貨マーケットメイキング向けクライアント。 GitHub stars made-with-python
cryptotrader-core Rustで書かれた使いやすい暗号取引所REST APIクライアント。 GitHub stars made-with-rust

トレーディングボット

トレーディングボットとアルファモデル。古くメンテナンスが停止しているものもあります。

リポジトリ 説明 スター 使用技術
Blackbird Blackbird Bitcoinアービトラージ：ロング/ショートのマーケットニュートラル戦略。 GitHub stars made-with-c++
bitcoin-arbitrage Bitcoinアービトラージ - 機会検出器。 GitHub stars made-with-python
ThetaGang ThetaGangはお金を集めるためのIBKRボット。 GitHub stars made-with-typescript
czsc 缠中说禅テクニカル分析ツール；缠論；株式；先物；クオント；量子化取引。 GitHub stars made-with-python
R2 Bitcoin Arbitrager Node.js + TypeScript製の自動アービトラージ取引システム。 GitHub stars made-with-typescript
analyzingalpha シンプルな戦略の実装集。 GitHub stars made-with-python
PyTrendFollow PyTrendFollow - トレンドフォローを使ったシステマティック先物取引。 GitHub stars made-with-python

アナリティクス

インジケーター

将来の価格動向を予測するためのインジケーターライブラリ。

リポジトリ 説明 スター 使用技術
ta-lib 金融市場データのテクニカル分析を実行。 GitHub stars made-with-python
go-tart ストリーミング更新対応の ta-lib Go実装。 GitHub stars made-with-go
pandas-ta Pandasを活用した使いやすいテクニカル分析ライブラリ。130以上のインジケーターとユーティリティ、60以上のTA Libローソク足パターンを搭載。 GitHub stars made-with-python
finta Pandasで実装された一般的な金融テクニカル指標。 GitHub stars made-with-python
ta-rust Rust言語向けテクニカル分析ライブラリ。 GitHub stars made-with-rust

メトリクス計算

金融メトリクスのライブラリ。

リポジトリ 説明 スター 使用技術
quantstats Pythonで書かれたクオンツ向けポートフォリオ分析ツール。 GitHub stars made-with-python
ffn Python向け金融関数ライブラリ。 GitHub stars made-with-python

最適化

リポジトリ 説明 スター 使用技術
PyPortfolioOpt Pythonによる金融ポートフォリオ最適化。古典的効率的フロンティア、Black-Litterman、階層的リスクパリティなどを含む。 GitHub stars made-with-python
Riskfolio-Lib Pythonによるポートフォリオ最適化とクオンタティブ戦略的資産配分。 GitHub stars made-with-python
empyrial 金融機関と個人投資家向けのPythonベースオープンソース量子投資ライブラリ。2021年3月正式リリース。 GitHub stars made-with-python
Deepdow ポートフォリオ最適化とディープラーニングを結びつけるPythonパッケージ。1回のフォワードパスで重み配分を行うネットワークの研究を促進。 GitHub stars made-with-python
spectre Pythonによるポートフォリオ最適化とクオンタティブ戦略的資産配分。 GitHub stars made-with-python

プライシング

リポジトリ 説明 スター 使用技術
tf-quant-finance Googleによる量子金融向け高性能TensorFlowライブラリ。 GitHub stars made-with-python
FinancePy 固定収益・株式・FX・クレジットデリバティブを含む金融デリバティブのプライシングとリスク管理に特化したPython金融ライブラリ。 GitHub stars made-with-python
PyQL 著名なプライシングライブラリQuantLibのPythonラッパー。 GitHub stars made-with-python

リスク

リポジトリ 説明 スター 使用技術
pyfolio Pythonによるポートフォリオとリスク分析。 GitHub stars made-with-python

ブローカーAPI

リポジトリ 説明 スター 使用技術
ccxt 100以上のビットコイン/アルトコイン取引所に対応したJavaScript/Python/PHP暗号通貨取引API。 GitHub stars made-with-python
Ib_insync Interactive Brokers向けのPython同期/非同期フレームワーク。 GitHub stars made-with-python
Coinnect REST APIで主要な暗号通貨取引所へのフルアクセスを提供することを目的としたRustライブラリ。 GitHub stars made-with-rust
PENDAX FTX、FTXUS、OKX、Bybitなど向けの取引・データ・WebSocket JavaScript SDK。 GitHub stars made-with-javascript

データソース

汎用

リポジトリ 説明 スター 使用技術
OpenBB Terminal 誰でも、どこでも使える投資リサーチツール。 GitHub stars made-with-python
TuShare 中国株式の過去データをクロールするユーティリティ。 GitHub stars made-with-python
yfinance Yahoo!ファイナンスから市場データをスレッド化されたPythonicな方法でダウンロード。 GitHub stars made-with-python
AkShare 人に優しいエレガントでシンプルなPython向け金融データインターフェースライブラリ。 GitHub stars made-with-python
pandas-datareader 複数バージョンのpandasに対応した最新のリモートデータアクセス。 GitHub stars made-with-python
Quandl 単一の無料APIで数百のプロバイダーから数百万の金融・経済データセットを取得。 GitHub stars made-with-python
findatapy Quandl、Bloomberg、Yahoo、Googleなど多数のソースから統一した高レベルインターフェースで市場データをダウンロードするPython API。 GitHub stars made-with-python
Investpy PythonでInvesting.comから金融データを抽出。 GitHub stars made-with-python
Fundamental Analysis Data 2万社以上の企業プロフィール・財務諸表・財務比率・株価データを20年分収集できるファンダメンタル分析パッケージ。 GitHub stars made-with-python
Wallstreet Wallstreet：リアルタイム株式・オプションツール。 GitHub stars made-with-python
pwb-toolbox Hugging Face 上の Papers With Backtest データセット 32 件のローダー。株式・ETF・指数・通貨・コモディティの 1962 年からの日次価格、国債イールドカーブ、四半期財務諸表、FRED-MD マクロ系列、そして米国株の1 分足 57 億行。カードとスキーマは誰でも読めますが、ダウンロードには承認が必要です。 GitHub stars made-with-python

暗号通貨

リポジトリ 説明 スター 使用技術
Cryptofeed Asyncio対応の暗号通貨取引所WebSocketデータフィードハンドラー。 GitHub stars made-with-python
Gekko-Datasets Gekko取引ボットのデータセットダンプ。SQLite形式の過去データをダウンロード可能。 GitHub stars made-with-python
CryptoInscriber ライブ暗号通貨過去取引データブロッター。任意の暗号取引所からライブ過去取引データをダウンロード。 GitHub stars made-with-python
Crypto Lake 暗号通貨向けの高頻度オーダーブック・取引データ。 GitHub stars made-with-python

データサイエンス

リポジトリ 説明 スター 使用技術
TensorFlow Pythonによる科学計算の基本アルゴリズム。 GitHub stars made-with-python
Pytorch 強力なGPUアクセラレーションによるPythonのテンソルと動的ニューラルネットワーク。 GitHub stars made-with-python
Keras Pythonで最もユーザーフレンドリーな人間向けディープラーニング。 GitHub stars made-with-python
Scikit-learn Pythonによる機械学習。 GitHub stars made-with-python
Pandas Rのdata.frameに類似したラベル付きデータ構造、統計関数などを提供するPython向け柔軟なデータ分析・操作ライブラリ。 GitHub stars made-with-python
Numpy Pythonによる科学計算の基本パッケージ。 GitHub stars made-with-python
Scipy Pythonによる科学計算の基本アルゴリズム。 GitHub stars made-with-python
PyMC PythonによるProbabilistic Programming：AesaraによるベイズモデリングとProbabilistic Machine Learning。 GitHub stars made-with-python
Cvxpy 凸最適化問題向けのPython埋め込みモデリング言語。 GitHub stars made-with-python

データベース

リポジトリ 説明 スター 使用技術
Marketstore 金融時系列データ向けDataFrameサーバー。 GitHub stars made-with-go
Tectonicdb オーダーブックのティック向け高速・高圧縮スタンドアロンデータベースおよびストリーミングプロトコル。 GitHub stars made-with-rust
ArcticDB (Man Group) 時系列・ティックデータ向け高性能データストア。 GitHub stars made-with-python

グラフ計算

リポジトリ 説明 スター 使用技術
Ray 分散アプリケーション構築のためのシンプルかつ汎用的なAPIを提供するオープンソースフレームワーク。 GitHub stars made-with-python
Dask Pandas風APIによるPythonのタスクスケジューリング並列計算。 GitHub stars made-with-python
Incremental (JaneStreet) 入力変化に対して効率的に更新できる複雑な計算を構築する方法を提供するライブラリ。Umut Acarらのself-adjusting computationsに着想を得たもの。 GitHub stars made-with-ocaml
Man MDF Python向けデータフロープログラミングツールキット。 GitHub stars made-with-python
GraphKit 順序付き計算グラフの作成・実行向け軽量Pythonモジュール。 GitHub stars made-with-python
Tributary Pythonによるストリーミングリアクティブおよびデータフローグラフ。 GitHub stars made-with-python

機械学習

リポジトリ 説明 スター 使用技術
QLib (Microsoft) AI指向の量子投資プラットフォーム。量子投資におけるAI技術の潜在能力を引き出し、研究を支援し価値を創造することを目指す。多数のSOTAクオンタティブ研究論文をリリース中。 GitHub stars made-with-python
FinRL 量子金融に深層強化学習を適用する可能性を示した初のオープンソースフレームワーク。 GitHub stars made-with-python
MlFinLab (Hudson & Thames) 機械学習の力を活用したいポートフォリオマネージャーやトレーダー向けに、再現可能・解釈可能・使いやすいツールを提供。 GitHub stars made-with-python
TradingGym 強化学習エージェントやシンプルなルールベースアルゴの訓練向けトレーディング・バックテスト環境。 GitHub stars made-with-python
Stock Trading Bot using Deep Q-Learning Deep Q-Learningを使った株式取引ボット。 GitHub stars made-with-python

時系列分析

リポジトリ 説明 スター 使用技術
Facebook Prophet 線形・非線形成長を持つ多重季節性時系列データの高品質予測ツール。 GitHub stars made-with-python
statsmodels データ探索・統計モデル推定・統計検定を可能にするPythonモジュール。 GitHub stars made-with-python
tsfresh 時系列から関連特徴量を自動抽出。 GitHub stars made-with-python
pmdarima PythonのR言語auto.arima相当の機能を含む時系列分析ライブラリ。 GitHub stars made-with-python

可視化

リポジトリ 説明 スター 使用技術
D-Tale (Man Group) FlaskバックエンドとReactフロントエンドの組み合わせでPandasデータ構造を簡単に表示・分析。 GitHub stars made-with-python
mplfinance Matplotlibを使った金融市場データの可視化。 GitHub stars made-with-python
btplotting backtraderのバックテスト・最適化結果・ライブデータのプロット提供。 GitHub stars made-with-python

戦略

以下の各項目は、公開された論文をコード化し、その全期間で実行したものです。表は複製カタログから scripts/build_strategies_table.py が生成するため、カタログが動けば数字も動きます。

少なくとも 10 年の期間で t 値 1.96 を超えた 1,687 件の複製のうち、上位 61 件を資産クラスごとに最大 12 件まで掲載しています。シャープレシオは共通のカレンダーではなく各戦略自身の稼働期間で計測しており、取引コストは差し引いていません。年率ボラティリティが 1% から 100% の範囲外の系列は異常値として除外しています。t 値を併記するのは、それを伴わないシャープレシオがほとんど何も語らないためです。カタログの半数はこの水準に届きません。

株式

戦略 シャープレシオ t 値 ボラティリティ 検証年数
A Study Of Differences In Returns Between Large And Small Companies In Europe 1.89 11.4 6.4% 37
The Investment CAPM 1.80 11.0 2.9% 37
Important Characteristics, Weaknesses and Errors in German Equity Data from Thomson 1.68 10.2 6.4% 37
The Role of Beta and Size in the Cross-Section of European Stock Returns 1.63 9.6 5.3% 34
Systematic Abnormal Return Variation and Global Market Inefficiencies 1.57 8.2 9.5% 27
Value and Size Effect: Now You See It, Now You Don’t 1.52 9.3 5.9% 37
Properties of the Most Diversified Portfolio 1.50 9.0 14.3% 37
Understanding Momentum and Reversal? 1.36 8.2 5.1% 36
Fact, Fiction, and the Size Effect 1.33 8.1 2.6% 37
The cross-section of returns in frontier equity markets: Integrated or segmented pricing? 1.32 8.0 3.9% 36
Analytical Solution for Kelly’s Criterion for Multiple Outcomes 1.31 7.9 13.3% 37
End-To-End Large Portfolio Optimization For Variance Minimization With Neural Networks Through Covariance Cleaning 1.28 7.3 15.4% 33

債券

戦略 シャープレシオ t 値 ボラティリティ 検証年数
Statistical and Economic Benefits of Whitening Residuals in Bond Yields 0.90 5.0 18.6% 30
Dynamic Risk-Aware Yield Search: A Useful Tool for Fixed Income Investors 0.89 4.4 2.9% 25
Out-performing corporate bonds indices with factor investing 0.85 5.1 12.3% 36
Priced risk in corporate bonds 0.72 3.0 6.0% 17
Sitting Bucks: Stale Pricing in Fixed Income Funds 0.64 3.9 5.7% 37
Frontier and Emerging Government Bond Markets 0.62 3.7 13.7% 36
Regime-based portfolio optimisation: A Hidden Markov Model approach for fixed income portfolios 0.62 3.6 6.0% 33
Price Effects of Sovereign Debt Auctions in the Euro-zone: The Role of the Crisis 0.51 3.1 13.4% 37
Are Bond Returns Predictable with Real-Time Macro Data? 0.49 2.5 5.9% 26
Trading the Term Premium 0.45 2.8 5.0% 37
Banks’ exposure to interest rate risk, their earnings from term transformation, and the dynamics of the term structure 0.44 2.7 7.9% 38
Predictable End-of-Month Treasury Returns 0.43 2.6 3.8% 37

コモディティ

戦略 シャープレシオ t 値 ボラティリティ 検証年数
How to Improve Commodity Momentum Using Intra-Market Correlation 0.65 2.8 8.7% 19
Long-Run Reversal in Commodity Returns: Insights from Seven Centuries of Evidence 0.63 3.8 20.7% 37
Rolling vs. Expanding Windows in Mean-Reversion Strategies: Evidence from Gold-Silver and Cross-Asset Validation 0.36 2.2 98.5% 37

通貨

戦略 シャープレシオ t 値 ボラティリティ 検証年数
Good Carry, Bad Carry 1.74 10.6 4.6% 37
The Time-Varying Systematic Risk of 1.53 9.3 4.1% 36
Lessons from the Evolution of Foreign Exchange Trading Strategies 1.24 7.4 12.4% 36
Optimal Currency Shares In International Reserves The Impact Of The Euro And The Prospects For The Dollar 0.68 2.9 55.3% 19

暗号資産

戦略 シャープレシオ t 値 ボラティリティ 検証年数
How to Design a Simple Multi-Timeframe Trend Strategy on Bitcoin 3.39 16.2 46.3% 23
‘Know When to Hodl ‘Em, Know When to Fodl ‘Em’: An Investigation of Factor Based Investing in the Cryptocurrency Space 1.53 6.2 9.6% 16
Seasonality, Trend-following, and Mean reversion in Bitcoin 1.11 4.5 49.5% 16
Do Risk Preferences Drive Momentum in Cryptocurrencies? 0.68 4.0 54.9% 34
The Blockchain Risk Parity Line: Moving From The Efficient Frontier To The Final Frontier Of Investments 0.58 3.4 54.1% 34
Price Overreactions in the Cryptocurrency Market 0.53 3.1 32.3% 35
Proof-of-What? Detecting original consensus algorithms in cryptocurrencies with a four-factor model 0.52 2.4 85.9% 22
Cryptocurrency as money: A trading strategy solution 0.47 2.8 15.4% 35

デリバティブ

戦略 シャープレシオ t 値 ボラティリティ 検証年数
Media Tone Goes Viral: Global Evidence from the Currency Market 1.06 6.5 1.3% 38
Robust Portfolio Optimization with Value-At-Risk Adjusted Sharpe Ratios 0.92 5.6 17.1% 37
When Factor Timing Makes Sense 0.74 4.5 10.4% 37
Rational Decision-Making Under Uncertainty: Observed Betting Patterns on a Biased Coin 0.60 3.7 3.6% 38
Can Financial Innovation Succeed by Catering to Behavioral Preferences? Evidence from a Callable Options Market 0.55 3.4 17.7% 37
A Theory of Model Sophistication and Operational Risk 0.50 3.1 9.4% 37
Tail-Risk Protection Trading Strategies 0.49 3.0 13.6% 37
Is Media Tone just a Tone? Time-Series and Cross-Sectional Evidence from the Currency Market 0.35 2.1 3.1% 36
The Temporal Pattern of Trading Rule Returns and Central Bank Intervention: Intervention Does Not Generate Technical Trading Rule Profits 0.33 2.0 9.3% 37
Arbitrage in the Foreign Exchange Market: Turning on the Microscope 0.32 2.0 8.4% 37

マルチアセット

戦略 シャープレシオ t 値 ボラティリティ 検証年数
Optimal Annuity Risk Management 1.62 9.9 5.4% 38
Explaining low annuity demand: an optimal portfolio application to Japan 1.60 9.8 4.8% 38
Diverging roads: Theory-based vs. machine learning-implied stock risk premia 1.57 9.5 8.3% 37
The Anomalous Behavior of the S&P Covered Call Closed End Fund 1.36 8.3 18.6% 37
Any role for mean reversion in short term asset 1.30 7.4 8.6% 32
Inconsistent investment and consumption problems 1.26 7.7 2.6% 38
Heuristic Portfolio Rules with Labor Income 1.21 7.4 10.5% 38
Investing for the Long-Run in European Real Estate 1.11 4.5 5.5% 16
Regime-Aware Risk Management in Concentrated Equity Portfolios: Evidence from the Magnificent Seven 1.11 6.4 1.4% 33
Are Heuristics Better than Theory if Market Crashes Are 1.10 6.7 8.4% 37
Risk Parity Portfolios with Risk Factors 1.08 6.3 17.3% 34
A Risk Based Approach to Tactical Asset Allocation 1.06 6.4 5.0% 37

書籍

クオンタティブトレーダー向けの 55冊 の総合リストです。

入門

タイトル レビュー数 評価
株式市場入門：今日から利益を出し始めるために必要なすべて - Matthew R. Kratter
デイトレードで生きる方法：取引ツール・戦術・資金管理・規律・取引心理学の初心者ガイド - Andrew Aziz
常識的な投資の小さな本：株式市場リターンの正当な分け前を確保する唯一の方法 - John C. Bogle
投資クイックスタートガイド：株式市場のナビゲート、資産形成、安全な財務的将来の作り方の簡易初心者ガイド - Ted D. Snow
デイトレードクイックスタートガイド：勝利するトレードプラン・市場の攻略・成功するデイトレーダーになるための簡易初心者ガイド - Troy Noonan
アルゴ取引入門：個人トレーダーがプロのトレーダーと競争して成功する方法 - Kevin J Davey
アルゴリズム取引とDMA：直接アクセス取引戦略入門 - Barry Johnson

伝記

タイトル レビュー数 評価
クオントとしての私の人生：物理学と金融の回顧 - Emanuel Derman
私はいかにしてクオントになったか：ウォール街エリート25人の洞察 - Barry Schachter

コーディング

タイトル レビュー数 評価
金融のためのPython：データ駆動型金融の習得 - Yves Hilpisch
Trading Evolved：Pythonで強力なトレーディング戦略を誰でも構築できる - Andreas F. Clenow
アルゴリズム取引のためのPython：アイデアからクラウドデプロイメントまで - Yves Hilpisch
Pythonによるアルゴリズム取引：定量的手法と戦略開発 - Chris Conlan
アルゴリズム取引を学ぶ：PythonとAdvanced Data Analysisを使ったアルゴリズムシステムの構築とデプロイ - Sebastien Donadio

暗号資産

タイトル レビュー数 評価
ビットコイン本位制：中央銀行への非中央集権的代替 - Saifedean Ammous
ビットコイン億万長者：天才・裏切り・贖罪の実話 - Ben Mezrich
Bitcoinのマスタリング：オープンブロックチェーンのプログラミング - Andreas M. Antonopoulos
なぜBitcoinを買うのか：明日のお金に今日投資する - Andy Edstrom

一般

タイトル レビュー数 評価
賢明なる投資家：バリュー投資の決定版 - Benjamin Graham, Jason Zweig
私のお金の投資方法：金融専門家が貯蓄・支出・投資を明かす - Joshua Brown, Brian Portnoy
Naked Forex：インジケーターなしで取引するための高確率テクニック - Alex Nekritin
投資の四本柱：勝利するポートフォリオ構築のレッスン - William J. Bernstein
オプションのボラティリティとプライシング：高度な取引戦略・技法 第2版 - Sheldon Natenberg
テクニカル分析の技術と科学：市場構造・価格行動・取引戦略 - Adam Grimes
新・生きるためのトレーディング：心理学・規律・取引ツール・システム・リスク管理・取引管理 - Alexander Elder
勝利するアルゴリズム取引システムの構築：データマイニングからモンテカルロシミュレーション、ライブトレーディングまでのトレーダーの旅 - Kevin J Davey
システマティックトレーディング：取引・投資システム設計のユニークな新手法 - Robert Carver
定量モメンタム：モメンタムベースの銘柄選択システム構築の実践ガイド - Wesley R. Gray, Jack R. Vogel
アルゴリズム取引：勝利戦略とその根拠 - Ernest P. Chan
レバレッジトレーディング：すべてのトレーダーのためのFX・証拠金株式・CFD・スプレッドベット・先物のプロアプローチ - Robert Carver
取引システム：システム開発とポートフォリオ最適化への新アプローチ - Emilio Tomasini, Urban Jaekle
取引と取引所：実践者のための市場マイクロストラクチャー - Larry Harris
取引システム第2版：システム開発とポートフォリオ最適化への新アプローチ - Emilio Tomasini, Urban Jaekle
マシントレーディング：コンピューターアルゴリズムで市場を征服する - Ernest P. Chan
定量的エクイティポートフォリオ管理：ポートフォリオ構築と管理へのアクティブアプローチ - Ludwig B Chincarini, Daehwan Kim
アクティブポートフォリオ管理：優れたリターンを生み出しリスクをコントロールするための定量的アプローチ - Richard Grinold, Ronald Kahn
定量テクニカル分析：取引システム開発と取引管理への統合アプローチ - Dr Howard B Bandy
アクティブポートフォリオ管理の進歩：定量投資の新展開 - Richard Grinold, Ronald Kahn
プロフェッショナル自動取引：理論と実践 - Eugene A. Durenard
アルゴリズム取引と定量戦略 - Raja Velu, Maxence Hardy, Daniel Nehren
定量取引：アルゴリズム・分析・データ・モデル・最適化 - Xin Guo, Tze Leung Lai, Howard Shek, Samuel Po-Shing Wong

高頻度取引

タイトル レビュー数 評価
ブラックボックスの内側：定量的・高頻度取引の簡易ガイド - Rishi K. Narang
アルゴリズム・高頻度取引 - Álvaro Cartea, Sebastian Jaimungal, José Penalva
HFTの問題 – 高頻度取引と株式市場構造改革に関する論文集 - Haim Bodek
高頻度金融入門 - Ramazan Gençay, Michel Dacorogna, Ulrich A. Muller, Olivier Pictet, Richard Olsen
実践における市場マイクロストラクチャー - Charles-Albert Lehalle, Sophie Laruelle
市場流動性の金融数学 - Olivier Gueant
高頻度取引 - Maureen O'Hara, David Easley, Marcos M López de Prado

機械学習

タイトル レビュー数 評価
ダークプール：AIトレーディングマシンの台頭とウォール街への脅威 - Scott Patterson
金融機械学習の進歩 - Marcos Lopez de Prado
アルゴリズム取引のための機械学習：市場・代替データからシグナルを抽出する予測モデル 第2版 - Stefan Jansen
資産管理のための機械学習 - Marcos M López de Prado
金融における機械学習：理論から実践へ - Matthew F. Dixon, Igor Halperin, Paul Bilokon
金融における人工知能：Pythonベースのガイド - Yves Hilpisch
アルゴリズム取引手法：高度な統計・最適化・機械学習技法を使った応用 - Robert Kissell

動画

タイトル いいね数
Krish Naik - 機械学習チュートリアルと株価予測への応用
QuantInsti Youtube - 取引のための機械学習に関するウェビナー
Siraj Raval - ディープラーニングによる株式市場予測動画
Quantopian - 取引のための機械学習に関するウェビナー
Sentdex - FX・株式分析とアルゴリズム取引のための機械学習
QuantNews - アルゴリズム取引のための機械学習 3部作
Sentdex - 金融のためのPythonプログラミング（機械学習含む数本の動画）
Chat with Traders EP042 - Bert Moulerとアルゴリズム取引のための機械学習
Tucker Balch - 取引への深層強化学習の適用
Ernie Chan - 定量取引のための機械学習ウェビナー
Chat with Traders EP147 - Tom Starkeと実行可能な取引戦略への探偵的取り組み
Chat with Traders EP142 - Bert Moulerと人間の欠点を回避する自動化アルゴトレーダー
エセックス大学修士論文発表 - 指値注文板の分析、ディープラーニングアプローチ
Howard Bandy - 機械学習取引システム開発ウェビナー
Chat With Traders EP131 - Morgan Sladeと機械学習による取引戦略
Chat with Traders Quantopian 5 - Max Margenotと金融における機械学習の良い活用法
Hitoshi Harada（Alpaca CTO） - 金融におけるディープラーニング講演
Better System Trader EP028 - David Aronsonが強気・弱気相場を識別するインジケーター研究を共有
Prediction Machines - 金融講演でのPythonによるディープラーニング
Better System Trader EP064 - Bert Moulerと暗号通貨と機械学習
Better System Trader EP023 - ポートフォリオマネージャーMichael HimmelがAIと機械学習について語る
Better System Trader EP082 - Kris Longmoreと機械学習

ブログ

タイトル
AAA Quants, Tom Starke Blog
AI & Systematic Trading
Blackarbs blog
Hardikp, Hardik Patel blog
Max Dama on Automated Trading
Medallion.Club on Systematic Trading（フランス語）
Proof Engineering: The Algorithmic Trading Platform
Quantsportal, Jacques Joubert's Blog
Quantstart - 取引のための機械学習記事
RobotWealth, Kris Longmore Blog

コース

タイトル
AI in Finance
AI & Systematic Trading
PythonによるAlgorithmic Trading for Cryptocurrencies
Coursera, NYU - 金融における機械学習のガイドツアー
Coursera, NYU - 金融における機械学習の基礎
Coursera, NYU - 金融における強化学習
Coursera, NYU - 金融における強化学習の高度な手法の概要
Hudson and Thames Quantitative Research
NYU: 金融における強化学習の高度な手法の概要
Udacity: 取引のための人工知能
Udacity, Georgia Tech - 取引のための機械学習

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